期货盈亏-期货盈亏计算

怎么理解期货的盈亏同源？

盈亏同源。

一个人在非常短的时间内翻了好几倍，是什么原因？是因为他掌握了宇宙无敌的交易大法吗？NO，更大的可能性是因为他在单位的时间内开了最大的风险敞口。

比如：满仓+浮盈加仓。

他之所以能够短期内产生了如此大的利润，是因为他的风险敞口中，风险没有发生，盈利发生了。

某人使用了海龟交易法则进行交易，在某一次交易中，他终于加仓了3次，加到了海龟交易法则上限后，忽然行情折返，其最大化的程度止损了…回撤很大。

这是为何？是因为海龟交易法则垃圾吗？

NO，是因为他的风险敞口中，盈利没有发生，风险发生了。

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你开一手的单子，冒的就是一手的风险，你开20手单子，冒的就是20手风险。你开1000手螺纹多单，同时同一合约开了1000手的螺纹钢空单，你冒的就是0手的风险。

想要获利，你需要有敞口，敞口就是你冒风险的头寸。

而任何风险敞口，面对不确定的未来，都有两种结局：盈利或者亏损。盈利和亏损的大小，跟你多少手持仓息息相关。

敞口面对未来，只有两种结局。盈利或者亏损。发生盈利，你赚钱，发生风险，你亏损。

你盈利的大小，你亏损的大小，就是由你开了多少手持仓决定的。

这，就叫盈亏同源。

想要暴利，你冒大风险，博风险不发生而盈利发生。想要小回撤，你就开少量仓位，这样在不利期你的回撤就会较小。

有人想要用海龟交易法则，因为它在来行情的时候非常猛，但是又不想承担背后潜在的回撤，那么你是不是想的太多了？

想要短期暴利，就要做好大回撤的准备，想要在一波行情中直接自由，你就要做好全部亏光的觉悟。

这就是盈亏同源。

怎么确定期货盈亏比？

比如，一套期货交易方法。

他赚1个点就平仓，他亏一个点也平仓。那么，他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于，他的胜率是多少。

如果他的胜率是60%。

那么，我们忽略掉手续费等成本因素，他交易一千次后，大约有600次赚了一个点，有400次亏了一个点，那么总体他就是盈利了200个点。

同样，如果你盈利20个点就平仓，亏损10个点就平仓。那么，你的盈亏比就是2比1。你的胜率需要达到33%你才能持平，超过33%才能够获利。

这是一个很简单的算术题。

当然，这里很好算的原因在于，交易者的止损和止盈，都是固定点位的。而某些人的交易方式，采用比如均线止损，承担一定的回撤让利润奔跑等。

这样的话，就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话，计算盈亏比就需要做出统计了。

对于量化交易者而言，非常简单，把自己的策略编写成模型，加载到多个交易标的上，尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。

回测的报告里，各种参数直接都有，夏普，最大回撤，最大资金使用率，以及盈亏比等。

但是对于主观交易者而言，如果止损和止盈都不固定，那么只能自己记录一下自己近阶段的交易过程，然后自己做出大体预估了…

盈亏比的具体计算方式是：平均盈利/平均亏损。

比如，你过去交易盈利了20笔，总盈利1万元。那么你平均盈利就是500。而你过去交易亏了30笔，总亏损6000。那么你的平均亏损就是200。

综合而言，你的盈亏比就是5：2=2.5。你的胜率就是40%。这个盈亏比和胜率，是具有正向收益预期的。

统计盈亏比和胜率，时间越长越好，次数越多越好。

但是，要注意的是，盈亏比和胜率，只是一个参考而已，没有一种说法是，你连亏了几次，下一次盈利的概率就一定会高。

这叫赌徒谬误，某些人在出现连亏的时候加大仓位，这是我非常不建议的资金管理方式。赢冲输缩才是更好的控制风险的方式。

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期货交易中，盈亏比和成功率该怎么选？

在期货交易中，盈亏比和胜率是负相关的。盈亏比高，胜率就会相对较低，盈亏比低，胜率就会相对较高。

这个道理很简单，比如，你做螺纹钢期货，止损10个点，止赢10个点的胜率，肯定比止损10个点，止赢100个点的胜率高很多。当然，这个是基于长期的数据来看的。你别拿单次的数据来说事…

那么，我们再设计自己的交易策略时，是要注重盈亏比更好，还是注重胜率更好呢?答案是都行，看你的自己的选择。那根据什么来选择呢？很明显，是根据自己对行情走势的偏好来选。

在期货交易中，大盈亏比，一般承担的回撤比较大，因为它能够拿住大的行情，而小盈亏比一般承担的回撤比较小，所以它的胜率偏高。因此，这两者在不同的行情中，表现是不一样的。

比如，相对于策略本身的震荡行情，在同等的入场条件下，小盈亏比在这个阶段的抗风险能力强一些，因为你承担的回撤小，所以可能有盈利的时候，或者保本的时候，而大盈亏比，因为其承担的回撤比较大，所以它在震荡的行情中，可能都是被止损出场。这个时候，胜率的优势就显示出来了，抗震荡方面，小盈亏比可能表现更好。

但是，假如行情结束了震荡，开始了震荡上行的趋势行情的话，这个时候，小盈亏比因为其承担的回撤较小，很有可能被行情震荡出去几次，然而因为这依然是趋势，它可能需要继续重新入场。但是大盈亏比的策略，因为其承担了较大的回撤，所以它可能会持有的很稳定，可能会从头拿到尾。这是大盈亏比的优势。

所以，这就是一个选择题。你想要哪种特点的策略呢？当然，我们这里仅是探讨题主的题目，不添加额外的因素。在这两者之间，我更倾向于中庸之道：也就是中等胜率，中等盈亏比。

你的胜率太高，盈亏比太低的话，你会发现，你在趋势中来来回回的进出场，被晃的各种跟头，手续费也是很高。而你胜率太低的话，如果遇到震荡行情的话，你会发现你很容易被来回止损的怀疑人生。长期不来你的大盈亏比行情的话，你容易面临非常大的心理压力。因此，采用比较中庸的胜率和盈亏比的话，可以两者兼顾。我觉得是比较好的选择。

说到这里，有人可能会问，那你为啥不看收益能力呢？谁收益高就用谁多好。其实不需要，因为如果策略本身的逻辑都没有问题的话，更改细节，并不会大幅度更改盈利能力。只是变换了自己把握的行情种类而已，而未来的行情是不确定的，你根本不知道哪种方法在未来的收益回更高。

所以，没有必要看历史收益，你只需要关注哪个更适合你就好。

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期货盈亏的概率是多少

不考虑手续费，理论上说期货盈亏的概率是各50%，但如果做长线，手续费其实是很少的，约万分之几，但为什么人们普遍认为期货赔钱的概率很大呢？ 这主要是由于期货的保证金杠杆作用，短线重仓操作的缘故。 如果是赌博押大小，您有100元钱，用一个盈亏概率50%的方法下注： 每次一元下注，您可以永远玩下去； 每次十元下注，您存在赔光的可能； 每次百元下注，您基本肯定会赔光。

期货头寸盈亏计算

（3400-3500）*100*300=300W,这个就是正确答案。教材上按照3324点计算了。

期货交易中的盈亏比有何意义？如何合理正确使用？

谢邀。

盈亏比的意思就是平均盈利/平均亏损。比如一个交易员交易了10次，他亏了5次共亏1000，他赚了5次共赚了2000，那么他的盈亏比就是400/200，盈亏比值就是2。

决定了一个交易员在一个较长周期里能否盈利的关键是：胜率*盈亏比。比如上面的例子，10次交易，5次对，5次错，胜率50%。但是他的盈亏比是2。他正确的时候赚的多，亏钱的时候亏的少，所以他就是可以盈利的，他只要能够将这个优势保持下去就可以了。

所以说，盈亏比有何意义？它是决定了交易者能够盈利的关键。

为什么说做交易要截断亏损，让利润奔跑，拥抱趋势？就是为了盈亏比。因为如果能够在一波超大趋势中拥有正确的仓位，实现了一笔巨大的盈利的话，你的平均盈亏就会被拉大。比如，你交易了4次盈利2000元，平均盈利为500。但是你第五次盈利了8000，你的平均盈利瞬间变成了2000，在平均亏损不变的情况下，盈亏比提高了4倍。你的盈利预期就更加稳定。

如何正确使用？就是上面我所说的，放开盈利端。在正常情况下，设计自己能够习惯的胜率和盈亏比。比如，赚10个点就平，亏10个点就砍，盈亏比为1:1，胜率将根据交易者的交易模式而定，比如我们抛硬币，那胜率就是50%。

在这种情况下，我们是无法盈利的，因为50%的概率亏10，50%的概率赚10。但是，如果你让利润奔跑起来，比如你还有10%的概率可以赚100。

这样你的盈亏比就有机会突破1:1，变成了2:1。这时候，你的50%胜率就有了优势了，因为你交易100次，50次每次赚20，50次每次亏10，你总体可以实现盈利。

这就是盈亏比，它是非常关键的要素。建议重点关注。

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期货盈亏比多少可以进场？进场的仓位多少？

取决你的交易系统的侧重方向是短线还是中线，盈亏比一般的情况下要1:2放可执行这对任何投资品种均一样，你这个进场价位得看品种啊，白糖，螺纹，棉花，橡胶，太多了。 经我观察，橡胶1301年底应该有一波很好的涨势，你自己琢磨一下

期货盈亏计算

你是个人投资者的话，如果做期货，就只能考虑期货市场的价格变动，如果你去做现货，就只能考虑现货变动，不能你做着期货还考虑现货市场的价格。两个市场的价格是相互影响的，但是现货市场价格和你做的期货价格在计算你盈利的时候，是毫无关系的。如果是期货，如果你开仓价位是3500吨，一手10吨，那么你平仓时候价格平在了4300元吨，那么你的盈利是（4300-3500）×10=8000元。

如何做到期货灾年360倍的盈亏比？

这个问题，我没太看懂题主的意思。

首先，灾年是什么情况？2018年是股票交易很难的年份，但是对于期货市场而言，不存在什么灾年，因为这是一个上涨和下跌都能赚钱的双向市场。

对于趋势跟踪交易而言，可能2017年非常难过，但是2018年，属于应该盈利的年份。当然了，对于刚入期货市场，水平还不成熟的大多数交易者而言，可能每一年都一些灾…

这是无法避免的，这就是期货市场的常态。也正因此，努力才有意义。

我比较感兴趣的是题主提出了一个概念，叫360倍的盈亏比。

盈亏比是什么？

在期货市场中，盈亏比是平均盈利/平均亏损。一个正常的期货交易者，交易的次数足够多的话，盈亏比估计也就是1-5之间吧。

而且，盈亏比跟胜率是密切相关的。高胜率的人，盈亏比不会太高，而高盈亏比的人，胜率不会太高。

如果高胜率和高盈亏比能够保持下去的话，那就是稳定的暴利了，期货市场上是不存在稳定的暴利的。

那么，360倍的盈亏比怎么才能够实现呢？

举个例子。

蓝线的位置大约是500。假如一个交易者入场后，止损是10个点。他第一次入场止损10个点，然后呢？然后他第二次入场也是止损10个点，结果这次没有止损行情就起来了。

然后，他从500，拿到了657。

盈利157个点，止损10个点，他的盈亏比是多少？15:1。

很明显，这个品种不行。

那么，2018年什么品种可以？我们去试试苹果。

我们假如一个交易者在7000的位置开始买入苹果。达到了12000的时候平掉了。那么他盈利了多少个点？5000个点。那么，想要达到360倍的盈亏比。

他的止损应该在：14个点以内。

也就是说，阶段性趋势的金额/最小变动价位能够大于360的，都在理论上有可能实现360倍的盈亏比。

比如，螺纹钢1个点止损，进去拿了一波360个点的趋势行情，再比如，燃油1个点止损也有一波……

而且，这其中的重点在于，交易次数要少，尤其是止盈的次数。最好就做了这一波，这样，平均盈利就不会被平均。

而止损呢？你控制在一个点左右，千万不要拖后腿…

这就是超级盈亏比的方法。

最后，我想告诉各位，这个方法，可以用来实盘大赛去冲榜…

各位觉得呢？

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