期货的资金管理
方法一：均衡交易—固定金额交易（equal dollar exposure per trade） 从名字上看就是投资者在每次交易时，开仓的金额保持在同一的水平，该方法最好的地方是在操作上简单实用。那么，在实际的操作中，我们如何来确定这个固定金额呢？普通的交易者可以根据以下两个方面来确定固定的交易金额： 1、心理承受的最大损失。 2、所交易品种的止损价位计算。 以下，以上海期货交易所期货铜合约举例，简单的阐述一下该方法如何应用： 一个投资者在其期货保证金账户上有保证金200，000万元，他每次交易的最大心理损失额为10，000元（该投资者的交易周期为5天），假设铜的5天的波动范围（求其方差）有68%的可能在2%，那么该投资者的开仓率是多少呢？ 首先计算出在投资周期内可能损失额：假设目前铜价为25000元/吨，那么在68%可能性波动在2%左右，则损失额为500元，那么，该交易者的交易比例为： F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5% 该方法较简单适用，尤其对一般的投资者来说，易于理解和操作，更重要的是该方法考虑了投资者的心理承受能力，使用该方法使得投资者在整个交易过程中能够保持一种养好的交易心态，对行情的分析和把握上更加准确合理。 方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure） 该方法是指，在每次交易的时候使自己的资金维持在同样的比例。 如何设置比例呢？举例如下：根据过去的交易，10次交易中你获利的次数是6次；固定比例法的公式如下：（F为比例值） F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20% 那么，你开仓的比例为20%。 这里要注意的是，如果你的成功比低于0.50，则在该公式下，F 0。也就是说在该公式的使用在于你操作成功比例必须大于0.50。 由于在上述公式里仅仅只考虑了成功比例，没有考虑盈利的情况，这是不完善的，因此，我们加入盈利的情况后改善的公式如下： F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 注：A 为盈利比例 假设 A =5 P =0.3 则 F = 0.2 以上的方法，我们称为KELLY法，它是根据历史的数据通过一定的公式来推测未来的走势，但是在实际的交易中收益情况不大可能与历史的平均水平一致的。 下一篇文章我会为大家提供一个方法以满足每次交易的独立性，以及解决从历史数据得来的平均值方法很难得到最佳开仓率的问题。 方法三：最佳比例法----KELLY的修正法 本方法利用特定的交易方法代替历史数据方法，以得到最佳交易比例。 在kelly的修正法里假设收益比和成功比在每次交易中是变化的，这是符合日场交易的情景的。它的结论是：每次交易的比例都是独特的。 在计算中，Kelly修正法有两种方法： 1、估计计划的风险和收益。 该方法假设交易者在交易前就估计可能的风险和收益。 案例： 一个交易者买入一份大豆合约，可能有20元的利益和8元的风险损失，且他过去的成功比为0.45，则收益比为： A1 = 20/8=2.5 我们根据成功比再计算收益比： A = 成功比 * 收益比 — 失败比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575 则：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23% 2、历史收益法（historic—returns approach） 该方法是通过对一系列的历史数据的统计归纳出一个最佳方法。 HPR (holding –period return)是指在所选数据期间的收益。 HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/数据段内的最大损失) TWR （terminal wealth relative）：最后收益相关值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn） 我们将选择TWR最大的F值 交易次数 hpr 1 1+f*(--0.25/--0.35) 2 1+f*(--0.35/--0.35) 3 1+f*(+ 0.40/--0.35) 4 1+f*(--0.15/--0.35) 5 1+f*(+ 0.30/--0.35) TWR ：假设 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45 则：当 f= 0.1 时 TWR = 1.13 f= 0.25 时 TWR = 1.28 f= 0.35 时 TWR = 1.3108 f= 0.40 时 TWR = 1.33697 f= 0.45 时 TWR = 1.32899 在f= 0.40 时 TWR = 1.33697为最大值，则F取0.40。则在上述的情况下，资金开仓的比例为0.40 以上通过三个方法较系统的介绍了期货资金开仓的设计方法。作为一个成熟的投资者，他的成功是建立在有效的资金管理上的。无论是普通投资者还是机构投资者在进行金融衍生品投资时，在交易前一定要做好对自有资金的管理设计，使投资始终处于可控范围内，只有这样你才能真正的享受金融衍生品给您带来的巨大收益。
期货实盘多少资金开始做比较合适？
进行期货投资资金大有资金大的玩法资金小有资金小的玩法关键是要看自己怎么做了，对于期货实盘资金大小有何利弊通过以下两点来说明：
第一 资金大可以多承受市场的波动风险
在期货市场中资金大有绝对的优势，但前提是需要把仓位控制好，如果是轻仓交易就算短期买点错误那么因为自己有优势所以可以承受相对大的市场波动，所以相对资金小的人而言占有绝对优势；
在大多情况下期货市场一般每天最多波动100个点，甚至几十个点，对资金量比较大的人而言只要保持轻仓操作那么就可以承受市场每天几十个点的波动风险，但是资金小的人因为本来资金小且买入的合约也占到了总资金的一般甚至三分之二所以在这种情况下所承受的市场波动风险就小，就容易在市场波动几十个点就进行止损操作担心还会扩大损失所以有时候在止损后市场又形成了原有买入方向的行情。
第二 资金小不仅仅是风险的问题
在期货市场中资金小是不占用绝对优势的，从投资者本身来说因为资金小就越是想通过交易挣钱所以在买入后市场一旦没有按照所预期的方向走出现亏损就会进行止损操作或者扛单并造成较大的亏损，所以资金小和资金大的人在心态上也是不一样的。
其次资金小的人在买卖期货的时候要求对于买卖点的把握很重要，因为本来资金小所以就要求买入后市场必须按照自己买入的方向走这样才能挣钱，否则就会亏损；
最后就是资金小的投资者在仓位分配是也不是很灵活，比如加仓方面如果资金正好能买1手期货合约，那么第一次在买入错误后想补仓操作，因为自己的问题无法补仓只能眼睁睁看着行情的开始，所以在期货市场中资金小总体来说不是很好操作。
参与期货交易的时候，多少资金入场比较好？
期货分为商品期货、股指期货和原油期货。
商品期货没有最低入金限度，可用资金足够做一手合约交易即可。商品期货可投资的品种包括农副产品，塑料化工、有色金属、建材等，不同品种合约一手开仓价格从几千元到上万元不等。可根据自身经济能力决定买卖哪个品种。
股指期货和原油期货则有最低资金要求，前5个交易日账户可用资金不少于50万。
无论做商品期货还是股指期货、原油期货，谨记控制仓位，避免全仓交易，因此除了支出一笔钱开仓缴纳保证金之外，建议在账户的可用资金里预留下部分资金，防止爆仓。
做期货的步骤？起始资金是？
我觉得想要以期货为职业的话，资金倒是其次，最主要的是要看看自己适不适合做这个，另外就是自己目前的水平怎么样，一定要对自己有所认知。有的人并不适合做期货，这个必须要承认，并不是所有人都适合这个。对交易没有热爱（当然渴望从期货里面赚钱也是一种热爱），不愿意付出而向得到回报的，闭门造车还整天瞎想的，我觉得都不适合也做不好交易。有的人可能资金上不太宽裕，那么如果想以交易为生，至少你不能让家人都饿肚子吧？有的人明明没有钱，还要贷款交易；有的家里人极力反对，他自己水平不行还一意孤行，甚至还闹到了最终离婚的地步，我觉得这样做都不太适合。若是这样的话，我觉得还是最好尽职尽责的上班为好。如果是年轻人孑然一身，敢拼敢闯的，我觉得按照自己实际的生活水平来说，资金不要超过1万。如果有耐心，3000-5000就可以了，这种资金量已经能操作不少小品种了。如果有剩余的资金，留作备用即可，不用全部投入。前期可能比较熬人，因为你池塘还不大，只能先躲在这里修炼，等到自己真正做出水平来了，资金相应的就变大了。不过做期货最重要的是要有耐心。我接触到的不少人，做期货都有这么一种情况。那就是老想着赚快钱，急功近利怎么快就怎么做。有时候你教给他一种方法，让他好好研究，他觉得这种方式太慢，恨不得从开盘做到收盘。这种情况和之前说过的柳生向宫本武藏学剑有什么区别呢？每天花费了大量的时间交易，做到最后依旧是亏损的，这样反而得不偿失，有用吗？所以我还是觉得，想要成为职业的，就要摆正姿态，不要整天的瞎想。有机会就做，符合自己的交易策略就做，没有机会就等着。如果小资金的时候就坐不住，到了资金大的时候，尤其是亏钱的时候，估计更坐不住。
期货沉淀资金是什么意思
沉淀资金指闲散放置在社会上，未被聚积起来加以利用的资金。沉淀资金也可以指折旧基金在固定资产更新期限到来之前处于生产过程之外的一种“闲置资金”。资金沉淀常见于银行和企业的说法，指的是在日常的资金流入流出过程中，账户中总留有一定数量的资金，这部分资金数量比较稳定，所以叫资金沉淀，是个形象的说法。就好像河里的泥沙，有被冲走的，也有刚刚从上游冲来的，但河底总有一部分作为沉淀留在河底。比方说支付宝，由于资金的进出会有一定的时间差，所以总会有一部分的钱“留在河底”。扩展资料：企业利用沉淀资金融资的优点：(1)可使企业获得长期稳定的资金来源。由于固定资产的使用期限一般都比较长，短则三四年，长则十几年。根据通行的企业会计准则，企业要在固定资产的使用期限内计提折旧基金，折旧基金的长期稳定性，使企业可以获得长期稳定的资金来源。(2)利用沉淀资金融资的数额很高。这主要是由固定资产价值高的特点所决定的。尤其对于固定资产占总资产比重高的企业来说，利用沉淀资金融资数额很高的优点是非常明显的。(3)不构成企业的债务负担。如果企业融资构成债务负担，就会导致企业资产负债比例的上升。这样一方面企业要拿出大笔资金支付债务利息，另一方面使企业的经营风险加大。所以，沉淀资金融资不构成企业债务负担是其一个突出优点。参考资料来源：百度百科-沉淀资金
怎样将资金转入期货资金账号
这个完全自由，出入金由自己决定。但是在这有几点各期货公司不一样：1.出金金额限制，有的公司每天出金金额都有限制大小也不同2.帐户资金保留，留底金额也不同3.当日浮赢一般是不能出再者，选择期货公司时看的不是所谓的手续费，那只是一方面主要看交易服务，毕竟我们进来就是为了赚钱，靠几个手续费发不了财，并且不是来看期货公司脸色的，客户才是上帝！！！！
进行多种商品期货交易时，你的资金是怎么分配的？
我从量化交易的角度来阐述一下资金管理。
在量化交易中，我采用的就是多分散多品种交易。
我的资金使用率，是根据账户承担的风险值来设立的。
承担15%风险的账户，和承担30%风险的账户的仓位肯定是不同的。
一般而言，资金足够的话，我会选择20个左右的品种进行配置。选择标准就一条：持仓量超过20万。
选择好品种之后，
我会采用两种方式确定各个品种的仓位。
第一种，根据品种的实际价值。
比如，螺纹钢期货当前的报价是3374元/吨。那么一手的价值就是33740元。而一手的原油的实际价值呢？是432000元。那么，我开一手原油的话，就会开13手。
另外一种，我会根据ATR来分配品种的具体仓位。
比如，原油的ATR是14。而原油一个点是1000。那么以原油为基准，螺纹钢的仓位就是：14*1000/97（螺纹钢的ATR）*10=14手。
这两种仓位的风格，我会根据特定的情况来不同的选择。总之，就是分散开，给予每一个品种接近的权重。
其实，题主还可以考虑一下海龟交易法则的分配资金方式。
按照账户的1%资金来确定仓位。具体的算法就是，1000万的账户，拿出10万。处于ATR*最小变动。比如原油的话，那就是10万/14/1000=7手左右。
这是参考了品种的波动本身而制定的仓位。
这三种，各位参考。
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期货小资金30,000或者50,000做长线有未来吗？
有，我可以很坚定的告诉你有，一定有。
1、期货的杠杆性决定。
期货由于杠杆的性质，你3万元能撬动30万价值的商品合约，这就说明你盈利的话幅度大，收益高，同时也应对着高风险，做交易都知道是高风险、高收益，更加知道，利润是市场给的，亏损是自己控制的。
2、复利的力量是惊人的。
简单计算一下，假如只有30000元，预计每年做20笔单子，每次1只做手，平均每笔盈利1500元可以做到最后总资金60000元，正好翻一倍。这里没有计算亏损，也没有计算单次盈多亏少的情况，只是做一个简单的评价，实际上，交易系统稳定的话，要比这个预期好的多。因此，每年翻一倍，好的年景可以翻几倍，几年的时间就可以达到百万级别。
3、小资金做出漂亮的资金曲线。
如果你用小资金可以出一个1-3年的回撤小、漂亮的资金曲线，自然有大资金找你操盘，你的未来自然就有了。
所以，从以上三个方面可以看到，只要你有能力做到稳定盈利，未来一定是光明的。
比如你抓了一波铝的上涨，即使1手也足矣让保证金翻倍了，比如玻璃、白银。
期货可提资金是什么意思，是怎么计算的？
期货可提资金包括两方面，一自己缴纳的保证金剩余，另外就是你的期货交易盈利。计算方法就是，你的本金加上盈利减去亏损。
