期货盈亏-期货盈亏的概率是多少

期货盈亏怎么算？爆仓是什么？

期货盈亏的计算方法：　　期货盈亏的计算方法采用逐日盯市制度，一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面：　　1、计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。 　　计算方法是： 　　浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。 　　如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。 　　2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。 　　多头实际盈亏的计算方法是： 　　盈#47;亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费 　　空头盈亏的计算方法是： 　　盈#47;亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费 　　另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。 　　逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。 爆仓就是亏损大于帐户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去亏损，一般还剩一部分。爆仓有两种情形，一种情形是指期货客户平仓了结头寸之后，还欠期货交易所钱，即达到：帐户浮动盈亏≥账户总资金,也即客户权益≤0，由于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候，帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了，这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”，俗称“爆仓”，“穿仓”的含义跟“爆仓”一样。爆仓的另外一种情形：重仓操作导致的爆仓，比较常见，重仓操作，比如持仓比达到90%以上，未占用资金就少，可抵御反向变动的空间就小。重仓操作是一种盈利快且亏损小的方式，因为反向变动的话，追加保证金不足，就爆仓了，这是软件系统自动给止损平仓。爆仓后帐户资金并没有亏损多少，更不会是负数，而是所持仓合约的价值，这是一笔很大的资金。

期货交易中，盈亏比和成功率该怎么选？

在期货交易中，盈亏比和胜率是负相关的。盈亏比高，胜率就会相对较低，盈亏比低，胜率就会相对较高。

这个道理很简单，比如，你做螺纹钢期货，止损10个点，止赢10个点的胜率，肯定比止损10个点，止赢100个点的胜率高很多。当然，这个是基于长期的数据来看的。你别拿单次的数据来说事…

那么，我们再设计自己的交易策略时，是要注重盈亏比更好，还是注重胜率更好呢?答案是都行，看你的自己的选择。那根据什么来选择呢？很明显，是根据自己对行情走势的偏好来选。

在期货交易中，大盈亏比，一般承担的回撤比较大，因为它能够拿住大的行情，而小盈亏比一般承担的回撤比较小，所以它的胜率偏高。因此，这两者在不同的行情中，表现是不一样的。

比如，相对于策略本身的震荡行情，在同等的入场条件下，小盈亏比在这个阶段的抗风险能力强一些，因为你承担的回撤小，所以可能有盈利的时候，或者保本的时候，而大盈亏比，因为其承担的回撤比较大，所以它在震荡的行情中，可能都是被止损出场。这个时候，胜率的优势就显示出来了，抗震荡方面，小盈亏比可能表现更好。

但是，假如行情结束了震荡，开始了震荡上行的趋势行情的话，这个时候，小盈亏比因为其承担的回撤较小，很有可能被行情震荡出去几次，然而因为这依然是趋势，它可能需要继续重新入场。但是大盈亏比的策略，因为其承担了较大的回撤，所以它可能会持有的很稳定，可能会从头拿到尾。这是大盈亏比的优势。

所以，这就是一个选择题。你想要哪种特点的策略呢？当然，我们这里仅是探讨题主的题目，不添加额外的因素。在这两者之间，我更倾向于中庸之道：也就是中等胜率，中等盈亏比。

你的胜率太高，盈亏比太低的话，你会发现，你在趋势中来来回回的进出场，被晃的各种跟头，手续费也是很高。而你胜率太低的话，如果遇到震荡行情的话，你会发现你很容易被来回止损的怀疑人生。长期不来你的大盈亏比行情的话，你容易面临非常大的心理压力。因此，采用比较中庸的胜率和盈亏比的话，可以两者兼顾。我觉得是比较好的选择。

说到这里，有人可能会问，那你为啥不看收益能力呢？谁收益高就用谁多好。其实不需要，因为如果策略本身的逻辑都没有问题的话，更改细节，并不会大幅度更改盈利能力。只是变换了自己把握的行情种类而已，而未来的行情是不确定的，你根本不知道哪种方法在未来的收益回更高。

所以，没有必要看历史收益，你只需要关注哪个更适合你就好。

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期货盈亏的概率是多少

不考虑手续费，理论上说期货盈亏的概率是各50%，但如果做长线，手续费其实是很少的，约万分之几，但为什么人们普遍认为期货赔钱的概率很大呢？ 这主要是由于期货的保证金杠杆作用，短线重仓操作的缘故。 如果是赌博押大小，您有100元钱，用一个盈亏概率50%的方法下注： 每次一元下注，您可以永远玩下去； 每次十元下注，您存在赔光的可能； 每次百元下注，您基本肯定会赔光。

期货是怎样交易的?怎样计算其盈亏？

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手，大豆是10吨/手。10手赚：（4020-4000）*10吨*10手-手续费。当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请注意：（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。扩展资料：会计处理：在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中，明确提出：“浮动盈亏，又称持仓盈亏，是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。”对浮动盈亏有如下规定：交易所“对会员的浮动盈亏，不得作为开新仓所需的保证金计算”。期货经纪机构“对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款账户金额。对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算”；而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约。因期货市场价格波动形成的浮动盈亏，企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额，相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益，但在年度财务报告中应予说明”，“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。