期货套利-期货套利如何做？
期货套利如何做？
套利的核心在于“价差”
比如，今日城北市场的土豆2元/斤，城南的土豆1.5元/斤。价差=2-1.5=0.5元。
现在，你通过历年各大市场土豆价格数据建模（凭感觉）分析下来，觉得这个价差要缩小！你会怎么做呢？
有谁试着回答一下？
价差缩小的途径：
1、城北市场土豆上涨0.3元，城南土豆上涨0.5元。于是价差变为2.3-2=0.3元。
2、城北市场土豆下跌0.3元，城南土豆下跌0.1元。于是价差变为1.7-1.4=0.3元。
针对上述情况，我们可以有以下赚钱方法。
A、在城南市场买入土豆价格1.5元/斤。这是城南市场目前的市价。---做多城南土豆。
B、在城北市场借别人的土豆来卖出，目前卖出的价格是2元/斤。---放空城北土豆。
以上AB同时操作！
发生途径1时，A赚0.5，B亏0.3。AB总共赚0.2元。
发生途径2时，A亏0.1，B赚0.2。AB总共赚0.2元。
套利的利润就是
原先的价差-现在的价差=0.5-0.3=0.2元
（注意，这个例子中假设成本为0）
如果加上成本，就要算下，价差变化的利润能不能覆盖成本就行了，非常的简单。
刚才的例子是不同地域直接的价差，我们可以叫做跨区域套利。
如果我们做的是5月份土豆和9月份土豆直接的价差，那就是跨期套利。
在期货里面，如果我们做的是现货和期货盘面之间的价差，就是期现套利。
如果是不同品种之间的价差，比如铁矿石和螺纹钢之间的价差，那就是跨品种套利。
如果是一个产业链上，多个品种之间的价差，那就是产业链价差套利。
但是原理都是一样的，主要看投资者能不能把握价差变化的规律了。
期货套利的风险有哪些，应该注意什么？
首先请先分享一下我2018年3月份的一个套利的失败案例，然后再结合这个案例跟大家说一下套利存在的一些风险。
2015年12月铁矿石最低价282.5， 螺纹钢最低价1618。 铁矿石去掉小数点后两个的价差是1200左右。虽然我不知道基本面如何去计算这个价差， 但是1200的价差应该是接近临界值了。
2018年3月底，1805螺纹钢和1805铁矿石的价差又达到了低值1200。我开始做多铁矿石，空螺纹。 到了四月底因为螺纹持续上涨，价差缩小到1000，中途我一共补了两次仓。交割月前我被迫平了仓。这次套利交易大亏。
我总结一下期货套利交易存在的一些风险:
1.差价可能会在一段时间内扩大， 补仓后如果仓位较重的话， 短时间内差价很难缩小可能会造成很大的亏损。
所以期货套利交易一定要多品种，分散投资。
2.套利交易是长线投资。如果不能接送和忍耐长线交易就不适合做套利。
3.坚持。 1805套利交易失败以后， 是可以继续在1809或者1901上同方向继续套利，但是我没有坚持策略。
如果我坚持我的策略， 后面肯定是有一些盈利的，截止目前差价已经扩大到1670。但是我也不后悔， 有舍有得。
期货套利的问题，尤其正向套利
期货套利交易方法
期货套利需要怎样分析？
套利是基本上也是存在风险的.要选择好是要同品种同市场套利还是同品种跨市场套利(和讯网期货频道上去年有个5000W白糖无风险套利方案,期现套利的),无论是同品种还是跨品种套利都要研究其各种数据,包括历史记录,分析产生套利的原因(如换合约导致价差波动等等),价差是否合理,会不缉发光菏叱孤癸酞含喀会回归到历史价差范围内等.相对来说套利风险比简单的单像投机小就是了,还是有风险
期货套利的原则？
套利分三种：跨期套利，跨市套利，跨品种套利。跨期主要是在不同月份合约之间套利，跨市是在不同市场之间，夸品种主要是在有关联的品种之间的套利。投机主要要遵循资金管理、纪律管理、技术管理等原则。 套利 套期图利简称套利，也叫套利交易或价差交易。套期图利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同种类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时间同时将这两个交割月份不同的合约对冲平仓获利。跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和碟式套利三种。跨商品套利是指利用两种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。 投机 在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为，被称为期货投机。可分为：买空投机和卖空投机。投机是期货市场中必不可少的一环，其经济功能主要有如下几点：
1.承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险，使套期保值成为可能。
2.提高市场流动性。投机者频繁地建立部位，对冲手中的合约，增加了期货市场的交易量，这既使套期保值交易容易成交，又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。
3.保持价格体系稳定。各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。投机者的参与，促进了相关市场和相关商品的价格调整，有利于改善不同地区价格的不合理状况，有利于改善商品不同时期的供求结构，使商品价格趋于合理；并且有利于调整某一商品对相关商品的价格比值，使其趋于合理化，从而保持价格体系的稳定。
4.形成合理的价格水平。投机者在价格处于较低水平时买进期货，使需求增加，导致价格上涨，在价格处于较高水平时卖出期货，使需求减少，这样又平抑了价格，使价格波动趋于平稳，从而形成合理的价格水平。
期货合约如何做套利?
期货套利是什么，期货套利的原理及方法？
利用两种合约之间存在长期均衡制约关系，当这种关系发生偏离时，并且超过一定的偏离度就会重新回归原来的正常的水平。
套利的原理就是这样，找到发生偏差很大的俩个合约，并做出正确的回归操作
期货套利的比价指的是什么？
