债券持有期收益率-怎样计算持有期收益率？

收益率与持有期收益率的区别

到期收益率是指假设持有债券到期的话得到的收益率,持有期收益率是指实际持有期间的收益率.比如一张现价90元的债券,一年后到期的面值是100元.那么到期收益率就是(100-90)/90.如果你把这张债券在一年后以95元卖掉,持有期收益率就是(95-90)/90.

债券持有期间的收益率的计算

此题计算过程如下：(113000/100000-1)/1.25*100%=10.4%解释如下：这债券是到期一次性还本付息，就是说在债券持有过程中没有发生任何利息的支付，故此实际总投资收益为113000/100000-1，从持有时间来看持有这债券的时间为1.25年，故此债券持有期间的年收益率为实际总投资收益除以持有时间。

怎样计算持有期收益率？

(收回金额-投入本金)/投入本金=持有期总收益率[(收回金额-投入本金)/投入本金]/持有期*365=持有期年度总收益率

怎么计算债券持有期收益率？

债券收益率＝（到期本息和－发行价格）／（发行价格＊偿还期限）＊100％

贴现债券持有期收益率和到期收益率如何计算

(1)700*(1.8^3)=881.8(2)如果从题目的意思看应该为 设购买价格为y，因乙要求12%的最终收益率，则有y×（1+12%）＝100+100×3×10% y＝116但从楼主的答案看来，该题目的意思似乎有错误，若把“乙要求12%的最终收益率”改为“乙要求12%的年收益率”则计算方法如下从2005年6月30日到2006年12月31日，经过的时间为18个月，则月利率为12%/12=0.01设购买价格为y则 y[（1+0.01）^18]=100(1+30%)y=109.68 可以得出楼主的答案

债券到期收益率等于债券到期时的持有期收益率吗

债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2 我们一般的债券利息是按单利算.追问：p、c 、r、m 各代表什么啊？回答：p---债券价格c--现金流金额r--持有期收益率m--债券卖出时价格n--债券期数

关于债券的单利持有期收益率

每年付息，三年，每年获息100元，共300元单利持有期收益率＝（出售价格-购买价格+利息）（/购买价格*持有年限）×100%＝（990-900+300）*100%/（900*3）=14.44%

一次还本付息债券持有期收益率如何计算？

我看到书上说一次还本付息债券持有期收益率的计算公式是： （（债券卖出价-债券买入价）/持有年限）/债券买入价 但是持有期收益不是包括利息收益和价差收益两部分吗？为什么在公式中没有体现利息收益？为什么不是 （债券年利息+（债券卖出价-债券买入价）/持有年限）/债券买入价？