期货交易系统-什么是期货交易系统？

有没有电脑自动开仓，自动识别，自动平仓的期货交易系统？

海龟交易法则了解一下？

我承认，这个法则我讲的有点多了。但是，它确实是市面上，公开的最彻底的，有一定名气的，具有正向收益预期的期货交易系统。

它是完全自动的。自动入场，然后达到了相关条件就自动平仓了。

题主完全可以去了解一下。

如果不懂它的构建过程，可以专门去买它的同名书籍《海龟交易法则》。这本书不但但讲了这套方法具体的构建过程，还特意的在前面详细的构建了一下期货交易者认知。

他讲述了他们之所以这样做的根本原因。

这本书，在我推荐排行榜里是排名第一的。

另外，这个策略的文华财经的代码我可以给各位分享一下：

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数MTC:=4*TC; //总的持仓头寸HH:=HV(H,20);LL:=LV(L,20);CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，买入加仓TC手C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，卖出加仓TC手C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR，止损平仓CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价，平仓CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价，平仓TRADE_AGAIN(10);

里面也有详细的表述，它的具体运作过程，题主可以自己去下载一个软件研究一下。

点赞支持一下，谢谢。

什么是期货交易系统？

系统是指将零散的东西进行有序的整理、编排形成的具有整体性的整体。期货交易系统：就是把具体期货交易过程中用到的各种进出场策略与行情实际走势有机结合起来，形成的一套交易规则。

我的期货交易系统

内容来自用户:聚考拉我的期货交易系统期货交易系统是期货交易操作经验的总结，是指导交易实战操作过程的原则性、硬性标准，从而尽量减少情绪交易、感性交易、冲动交易的指导方针，本交易系统包含以下几个方面，操作过程中严格遵守：一、趋势判断。本环节是进行每笔交易前的首要工作。1、判断趋势坚持以下两点:A、始终只看周线和日线，别看日以下的周期。B、只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤，别的什么也别理2、从实战出发，用三个标准判断价格高低：A、顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;B、以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价;C、以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.二、建仓1、期货交易建仓遵循下列两个基本原则：A、尝试建仓，错了止损，对了加仓。B、顺势建仓，宁可顺原方向交易，最终只套一次，别抢小反弹，次次被套2、期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:A、转折+确认B、顺势+回撤C、极端远离平均价格D、收敛形态内边线双向交易。

【子夜期货】好的交易系统该怎么建立？

好的交易系统该怎么建立？

这个问题提的很好！说起来，咱都是业余选手，专业选手对交易系统理解的深度、评价标准咱不是很清楚，所以只能凭着多年的经验试着谈一下这个问题。我个人认为，好的交易系统有以下几个我特征：

一、大道至简，好的交易系统一定是非常简单的。

近段时间，因为工作轻松的关系，有时间研究一下缠论，再回想过去学过的一些技术指标，我才有些理解大道至简的含义。所有的指标其实道理是相通的，有些指标可以用来追踪趋势行情，有些指标更适合作震荡行情，有些指标让你吃鱼身，有些指标让你吃鱼头，有些指标适合作短线，有些指标可能利于中长期。但最核心的，并不是指标本身，而是找到你自己最适合的。而这个适合，并不理解了、明白了就适合了，要经过实战的千锤百炼，反反复复打磨，这过程不仅是熟悉指标本身，更重要的适合你的性格、你的习惯、你的思想，或者说你通过实战改变了你的思维、习惯、甚至性格。要将指标里蕴含的精神彻底消化，不止是想通透，一定要让它融入你的骨髓，让你一举一动、一颦一笑都潜移默化地带着那种神韵，我管它叫境界。

高手的境界，不需要复杂，可能很朴实、很简单，但却达到了有神无形的地步。简单的指标，用到了极致，甚至成为本能的第一反应。记得很久以前看过一本书，在1987年美国大股灾中，一位投资大鳄成功地躲过了那次股灾，真正的原因公布以后居然让人啼笑皆非。原来，当时所有的金融数据显示，美国正一片繁荣，所有的技术指标都呈明确的多头态势，几乎所有的经济学家都一致看对。他却总感觉坐立不安，但就是找不出问题出在哪。一天，他出去擦鞋，一边擦鞋一边听两个岁数大的鞋匠聊天，这个鞋匠说你买了哪只股票赚了多少钱，那个鞋匠说他买了哪只股票赚了多少钱，兴奋极了。这位投资大鳄端详着这两个鞋很吃惊，简单地聊了几句，瞬间明悟了，前些日子所有的疑惑突然消散，穿起鞋子转身就跑，跑回办公室立即指示下属抛光所有的股票。过了没有两天，股市突然崩溃，美国历史最大的股灾降临。原来，他擦鞋时突然顿悟：股票是世界最复杂的东西，最不懂股票老鞋匠都能在股市中轻松的赚到钱，这非常不正常啊！凭这一种直觉，他躲过了历史上最大的股灾。有人称他为神话，他只一笑了之。说这个故事，是想告诉你交易系统并不是越复杂越好，而是越简单越好，哪的一条简单的均线、一个MACD指标，只要你把它领悟通透，用到极致，都能在股市中赚到钱。这是一种境界，是成功建立交易系统必须逐步达到的境界。真正的大道，必定是极其简单的，只有简单的你才能运用到极致。

二、成功不可能完全复制，靠别人的交易系统赚钱是不可能赚到钱的。

我们在网上看到很多高手成功的案例，也能下载他们成功经验，甚至花了钱可以亲自聆听他们的传授。听起来头头是道，看图形他们似乎是神一般的存在，让下面听的人神往不已。似乎明天自己就可能变成和他们一样成功的人，但等我们静下心来，仔细观察，身边有几人能够真正成功？有几人真正靠股市实现财富自由？也许有，但你没有发现，只是在耳听他们的故事。或许他们在一段时间成功了，但真正成功的人，都是用失败堆积起来的成功，他们展示出来的只是成功的一面，失败的例子他们不好意思拿出来讲。因为别人的交易系统永远不会成为你的交易系统，很少听说有人拿了别人的交易系统获得成功，甚至包括那些量化自动买卖的交易系统。要知道，股市的特性是什么？股市本身是鲜活的、有智慧的。你观察它的规律的同时，他也在观察你。当你费劲心思找到它的规律并赚到钱时，它会凭借智慧改变其自身规律反向运动。这就是索罗斯所谓的反身性，这也是许多量化交易系统只能在短时间内赚钱。我是亲眼看到过有人拿量化自动交易系统做实验的。这也是为什么现在有人会拿量化交易系统来做买卖的原因所在。换句话说，好的交易系统也只能一定周期内赚到钱，超过了这个周期一样赔钱。也就是说，你必须深入理解你自己建立的交易系统的精髓，必须找到适合你自己的交易系统，才能够在股市变化时做出相应的改变。所以说，成功是不可能完全复制的，想要一生成功，靠借鉴别人的交易系统是办不到的。

三、抗得住失败，才会有成功。

通过观察看，意图通过交易系统来提高成功率的办法是不行的。好的交易系统，必须有失败。那些传说中成功率达到80%、90%、甚至100%的是没有的，因为即使有也是赔得多赚得少。有些好的交易系统，成功率并不高，为什么它会赚钱呢？因为股市成功并不来自成功率，而是来自盈亏比。有的系统或许成功率达到90%以上，但它赚的都小钱，赔得却是大钱，因为从统计学来讲设计指标减少利润可以提高成功率。有的系统成功率只有30%，却能成为赚钱的系统，只是因为它盈亏比达到了5：1。说实话，我们正常人很难理解，有时明明理解了却做不到，因为没有几个正常人能够接受连续亏损，很少几个人能够截断亏损，让利润奔跑。连续的失败，注定会让你得出结论：这系统不行！

总的来说，股市在一定意义上说是反人性的。试问，一个反人性的交易系统，你能够坚持将它执行到位吗？有些人能做到，因为那是千锤百炼的结果，因为他们把这种反人性的东西变成了生命中的一部分。这才是交易系统的真正精髓。

呵呵，一家之言，仅供大家讨论，以便去伪存真，共同发财！